Сравнение CEPI с TSII
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - CEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 21.32% vs -1.75% for TSII. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -32.82%.
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
TSII
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -25.66%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32M | $1.29M | $1.61M | |
| $1.22M | $1.23M | $1.06M |
Сравнение доходности по годам CEPI и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.05% | 11.07% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -32.82% | 39.41% |
Correlation
The correlation between CEPI and TSII is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between CEPI and TSII has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. TSII — Ранг доходности на риск
CEPI
TSII
Сравнение CEPI c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.04 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.11 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и TSII
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки TSII в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -44.14% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -44.14% | +21.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -38.61% | +33.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -11.79% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 16.30% | -6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и TSII
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 10.74%, в то время как у REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) волатильность равна 22.45%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 22.45% | -11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 37.68% | -13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 47.69% | -18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 50.32% | -18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.85% | 50.32% | -18.47% |
Сравнение комиссий CEPI и TSII
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и TSII
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.64%, что меньше доходности TSII в 106.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 106.47% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and TSII have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSII has higher volatility (22.45%) compared to CEPI (10.74%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs TSII's -44.14%.
On 1-year performance, CEPI leads with 21.32% vs -1.75% for TSII. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 21.32% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 106.47%, compared with 45.64% for CEPI.
CEPI is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.99% for TSII.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор