Сравнение CEPI с THTA
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 21.32% vs 16.30% for THTA. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у THTA с доходностью 9.44%.
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32M | $1.29M | $1.61M | |
| $848.40K | $908.99K | $778.86K |
Сравнение доходности по годам CEPI и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.05% | 10.75% | -7.02% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 9.44% | -10.24% | 1.12% |
Correlation
The correlation between CEPI and THTA is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. THTA — Ранг доходности на риск
CEPI
THTA
Сравнение CEPI c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.67 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 6.21 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 45.87 | -43.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и THTA
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -31.41% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -2.64% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -4.54% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -7.40% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 0.36% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и THTA
REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что CEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 2.29% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 3.83% | +19.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 6.17% | +23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 19.65% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.85% | 19.65% | +12.20% |
Сравнение комиссий CEPI и THTA
CEPI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и THTA
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.64%, что больше доходности THTA в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and THTA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (10.74%) compared to THTA (2.29%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, CEPI leads with 21.32% vs 16.30% for THTA. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 21.32% return vs 16.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 45.64%, compared with 10.91% for THTA.
They also come from different issuers: REX and SoFi. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор