PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEPI с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEPI с SBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).

CEPI и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CEPI и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEPI и SBIT

2026 (YTD)20252024
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		-4.94%10.75%-9.02%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		31.57%-25.11%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, CEPI показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.

CEPI

1 день
1.01%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-13.41%
1 год
16.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIT

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.33%
С начала года
31.57%
6 месяцев
111.14%
1 год
-5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Crypto Equity Premium Income ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с CEPI:
CEPI с AIPICEPI с FEPICEPI с LFGYCEPI с BTCICEPI с JEPICEPI с YBTCCEPI с JEPQ
Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITXSBIT с XBTYSBIT с BITU

Сравнение комиссий CEPI и SBIT

CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.

SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

CEPI vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEPI
Ранг доходности на риск CEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEPI c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEPISBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.06

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.57

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.17

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

-0.24

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEPI vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEPI на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SBIT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEPI и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEPISBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.06

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.49

+0.39

Корреляция

Корреляция между CEPI и SBIT составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEPI и SBIT

Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 54.90%, что больше доходности SBIT в 3.42%

TTM20252024
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		54.90%50.78%0.00%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.42%0.52%1.00%

Просадки

Сравнение просадок CEPI и SBIT

Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и SBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

CEPISBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-91.35%

+61.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-67.11%

+44.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.43%

-79.12%

+60.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-67.28%

+58.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

47.12%

-37.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CEPI и SBIT

Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 10.89%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEPISBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

26.24%

-15.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

72.98%

-49.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

90.40%

-59.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.62%

99.58%

-66.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

99.58%

-66.96%