Сравнение CEPI с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
CEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CEPI и MSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEPI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | -5.89% | 10.75% | -9.02% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -17.87% | -47.53% | -28.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность -5.89%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -17.87%.
CEPI
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -13.56%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -61.27%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- 62.23%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 21.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CEPI
MSTR
Сравнение CEPI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.77 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -1.12 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.74 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -1.29 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.77 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.12 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CEPI и MSTR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и MSTR
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 55.46%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 55.46% | 50.78% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и MSTR
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и MSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEPI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -99.86% | +70.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -76.53% | +54.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -73.66% | +54.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -86.60% | +77.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 43.98% | -34.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и MSTR
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 11.14%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEPI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 18.69% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.12% | 55.56% | -32.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.01% | 74.10% | -43.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 91.30% | -58.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.66% | 73.16% | -40.50% |