PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEPI с GDLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEPI с GDLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC).

CEPI и GDLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CEPI и GDLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEPI и GDLC

2026 (YTD)20252024
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		-4.94%10.75%-9.02%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-23.94%0.45%-9.02%

Доходность по периодам

С начала года, CEPI показывает доходность -4.94%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -23.94%.

CEPI

1 день
1.01%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-13.41%
1 год
16.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDLC

1 день
0.77%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-45.43%
1 год
-11.29%
3 года*
65.77%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Crypto Equity Premium Income ETF

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Часто сравнивают с CEPI:
CEPI с AIPICEPI с FEPICEPI с LFGYCEPI с BTCICEPI с JEPICEPI с YBTCCEPI с JEPQ
Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с GBTCGDLC с WGMIGDLC с BITO

Сравнение комиссий CEPI и GDLC

CEPI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.

CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Доходность на риск

CEPI vs. GDLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEPI
Ранг доходности на риск CEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEPI c GDLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEPIGDLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.22

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.02

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.18

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

-0.38

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEPI vs. GDLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEPI на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа GDLC равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEPI и GDLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEPIGDLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.22

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.31

-0.41

Корреляция

Корреляция между CEPI и GDLC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEPI и GDLC

Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 54.90%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		54.90%50.78%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEPI и GDLC

Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и GDLC.

Загрузка...

Показатели просадок

CEPIGDLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-94.14%

+64.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-52.91%

+30.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.43%

-51.07%

+32.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-52.89%

+43.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

25.05%

-15.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CEPI и GDLC

Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 10.89%, в то время как у Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEPIGDLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

13.62%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

40.45%

-17.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

50.43%

-19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.62%

77.86%

-45.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

94.99%

-62.37%