Сравнение CEPI с BITO
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 34.07% vs -41.01% for BITO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -26.37%
- 6 месяцев
- -30.81%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -26.37% | -11.19% | -6.64% |
Correlation
The correlation between CEPI and BITO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between CEPI and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. BITO — Ранг доходности на риск
CEPI
BITO
Сравнение CEPI c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.85 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.82 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -1.41 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.95 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.09 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и BITO
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -77.86% | +48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -50.05% | +27.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -49.22% | +47.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -36.73% | +28.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 29.09% | -19.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и BITO
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 5.92%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 9.43% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 34.26% | -13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 43.57% | -16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 55.11% | -23.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 55.11% | -23.54% |
Сравнение комиссий CEPI и BITO
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и BITO
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%, что меньше доходности BITO в 67.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 67.63% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and BITO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.43%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -41.01% for BITO. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -41.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 42.71% for CEPI.
They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.95% for BITO.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор