PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CENX с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CENX с UGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CENX (Century Aluminum Company) is a stock, while UGA (United States Gasoline Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Over the past 10 years, CENX returned 24.92%/yr vs 14.27%/yr for UGA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CENX и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Century Aluminum Company (CENX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CENX показывает доходность 69.55%, а UGA немного выше – 70.69%. За последние 10 лет акции CENX превзошли акции UGA по среднегодовой доходности: 24.92% против 14.27% соответственно.

CENX

1 день
-0.90%
1 месяц
6.66%
С начала года
69.55%
6 месяцев
115.26%
1 год
236.70%
3 года*
98.37%
5 лет*
38.88%
10 лет*
24.92%

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CENX и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CENX
Century Aluminum Company		69.55%115.04%50.08%48.41%-50.60%50.14%46.77%2.80%-62.78%129.44%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between CENX and UGA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.28

The correlation between CENX and UGA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Century Aluminum Company

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с CENX:
CENX с AACENX с KALUCENX с CSTMCENX с PUKCENX с AERCENX с SPYCENX с NVA.AX
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

CENX vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CENX
Ранг доходности на риск CENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CENX c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Century Aluminum Company (CENX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CENXUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
2.27

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.71

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.12

5.37

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.36

12.86

+15.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CENX vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CENX на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CENX и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CENXUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

2.27

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.12

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CENX и UGA

Максимальная просадка CENX за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENX и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CENXUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.67%

-86.59%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.56%

-14.88%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.77%

-26.68%

-16.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.10%

-38.11%

-43.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.51%

-75.89%

-11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.95%

-14.75%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.15%

-36.76%

-24.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

6.20%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CENX и UGA

Century Aluminum Company (CENX) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что CENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CENXUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.86%

11.64%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.51%

30.48%

+14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.72%

35.27%

+26.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.95%

34.40%

+37.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.57%

37.27%

+33.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CENX и UGA

Ни CENX, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CENX and UGA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CENX has higher volatility (18.86%) compared to UGA (11.64%). In terms of maximum drawdown, CENX dropped -98.67% vs UGA's -86.59%.

CENX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CENX и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор