PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CENX с AA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CENX с AA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Century Aluminum Company (CENX) и Alcoa Corporation (AA).

Доходность

Сравнение доходности CENX и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Century Aluminum Company (CENX) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CENX и AA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CENX
Century Aluminum Company		62.10%115.04%50.08%48.41%-50.60%50.14%46.77%2.80%-62.78%129.44%
AA
Alcoa Corporation		35.83%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CENX:

$6.22B

AA:

$18.80B

EPS

CENX:

$0.12

AA:

$4.50

Коэффициент P/E

CENX:

525.63

AA:

16.02

Коэффициент PEG

CENX:

1.51

AA:

0.04

Коэффициент P/S

CENX:

2.43

AA:

1.47

Коэффициент P/B

CENX:

7.15

AA:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

CENX:

$2.53B

AA:

$12.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

CENX:

$264.10M

AA:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

CENX:

$165.90M

AA:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, CENX показывает доходность 62.10%, что значительно выше, чем у AA с доходностью 35.83%.

CENX

1 день
8.21%
1 месяц
23.67%
С начала года
62.10%
6 месяцев
116.02%
1 год
245.16%
3 года*
85.19%
5 лет*
29.78%
10 лет*
24.39%

AA

1 день
8.64%
1 месяц
12.64%
С начала года
35.83%
6 месяцев
113.80%
1 год
141.76%
3 года*
20.63%
5 лет*
18.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Century Aluminum Company

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с CENX:
CENX с KALUCENX с PUKCENX с NVA.AXCENX с AERCENX с SPYCENX с HLCENX с HOOD
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с AGCOAA с JPY=XAA с SPYAA с MSFTAA с KALU

Доходность на риск

CENX vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CENX
Ранг доходности на риск CENX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CENX c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Century Aluminum Company (CENX) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CENXAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.58

2.49

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

2.97

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.19

5.18

+4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.86

16.19

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CENX vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CENX на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа AA равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CENX и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CENXAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

2.49

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.24

-0.17

Корреляция

Корреляция между CENX и AA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CENX и AA

CENX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CENX
Century Aluminum Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AA
Alcoa Corporation		0.56%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок CENX и AA

Максимальная просадка CENX за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENX и AA.

Загрузка...

Показатели просадок

CENXAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.67%

-90.90%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-26.82%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.10%

-75.46%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.60%

-20.77%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.38%

-46.61%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

8.58%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CENX и AA

Century Aluminum Company (CENX) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с Alcoa Corporation (AA) с волатильностью 20.31%. Это указывает на то, что CENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CENXAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.51%

20.31%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.74%

41.80%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.94%

57.22%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.94%

56.24%

+16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.76%

55.67%

+15.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CENX и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Century Aluminum Company и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
633.70M
3.45B
(CENX) Общая выручка
(AA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CENX и AA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Century Aluminum Company и Alcoa Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.2%
0
Активы портфеля
CENX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о валовой прибыли в 90.00M при выручке в 633.70M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.

AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CENX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила об операционной прибыли в 40.70M при выручке в 633.70M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CENX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о чистой прибыли в -28.30M при выручке в 633.70M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 3.45B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.