Сравнение CENX с HL
CENX (Century Aluminum Company) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CENX in Aluminum, HL in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, CENX returned 18.15%/yr vs 9.28%/yr for HL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CENX и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CENX показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -24.31%. За последние 10 лет акции CENX превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 18.15% против 9.28% соответственно.
CENX
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -20.45%
- 6 месяцев
- -12.15%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 118.13%
- 3 года*
- 67.65%
- 5 лет*
- 29.85%
- 10 лет*
- 18.15%
HL
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -13.16%
- 6 месяцев
- -42.40%
- С начала года
- -24.31%
- 1 год
- 141.48%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам CENX и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENX Century Aluminum Company | 8.73% | 115.04% | 50.08% | 48.41% | -50.60% | 50.14% | 46.77% | 2.80% | -62.78% | 129.44% |
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between CENX and HL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1996 г. | 0.31 |
The correlation between CENX and HL shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CENX:
$4.22B
HL:
$9.74B
CENX:
$3.48
HL:
$0.83
CENX:
12.26
HL:
17.49
CENX:
0.04
HL:
0.07
CENX:
1.69
HL:
6.22
CENX:
3.87
HL:
3.81
CENX:
$2.54B
HL:
$1.57B
CENX:
$322.30M
HL:
$788.95M
CENX:
$466.30M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CENX vs. HL — Ранг доходности на риск
CENX
HL
Сравнение CENX c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Century Aluminum Company (CENX) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CENX | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.55 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 4.92 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CENX и HL
Максимальная просадка CENX за все время составила -98.67%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENX и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CENX | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -97.92% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.05% | -55.81% | +17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.77% | -55.81% | +13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.10% | -55.81% | -26.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.51% | -82.45% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.74% | -54.34% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.06% | -69.89% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.48% | 28.86% | -16.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CENX и HL
Century Aluminum Company (CENX) и Hecla Mining Company (HL) имеют волатильность 15.51% и 15.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CENX | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | 15.26% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.60% | 52.58% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.56% | 73.27% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.17% | 59.47% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.48% | 62.81% | +7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CENX и HL
CENX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENX Century Aluminum Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CENX и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Century Aluminum Company и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CENX и HL
CENX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о валовой прибыли в 118.80M при выручке в 649.20M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
CENX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Century Aluminum Company сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 649.20M, что соответствует операционной рентабельности 57.6%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
CENX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о чистой прибыли в 337.50M при выручке в 649.20M, что соответствует чистой рентабельности 52.0%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
CENX and HL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CENX has higher volatility (15.51%) compared to HL (15.26%). In terms of maximum drawdown, CENX dropped -98.67% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CENX и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор