PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMIX с HLGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMIX с HLGEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CEMIX (Causeway Emerging Markets Fund) and HLGEX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - CEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Causeway, while HLGEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, CEMIX returned 11.88%/yr vs 14.18%/yr for HLGEX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMIX charges 1.10%/yr vs 0.89%/yr for HLGEX.

Доходность

Сравнение доходности CEMIX и HLGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMIX показывает доходность 28.79%, что значительно выше, чем у HLGEX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции CEMIX уступали акциям HLGEX по среднегодовой доходности: 11.88% против 14.18% соответственно.

CEMIX

1 день
-6.06%
1 месяц
1.64%
С начала года
28.79%
6 месяцев
30.32%
1 год
51.73%
3 года*
29.49%
5 лет*
10.75%
10 лет*
11.88%

HLGEX

1 день
-1.56%
1 месяц
2.30%
С начала года
5.67%
6 месяцев
3.31%
1 год
8.31%
3 года*
15.90%
5 лет*
5.34%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMIX и HLGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		28.79%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		5.67%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%39.73%-5.07%29.51%

Correlation

The correlation between CEMIX and HLGEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г.

0.64

The correlation between CEMIX and HLGEX shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Fund

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPEMCEMIX с SPYCEMIX с CIOVXCEMIX с CVISXCEMIX с CEMVX
Часто сравнивают с HLGEX:
HLGEX с BRMKXHLGEX с RTYS.LHLGEX с SPYHLGEX с WMGAXHLGEX с AMAGXHLGEX с IMCGHLGEX с XMHQ

Доходность на риск

CEMIX vs. HLGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMIX c HLGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMIXHLGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.56

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
0.91

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.11

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

0.72

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

2.28

+13.52

CEMIX vs. HLGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа HLGEX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMIX и HLGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMIX и HLGEX

Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и HLGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMIXHLGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-57.65%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-14.19%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-25.50%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.29%

-37.16%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-37.16%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-1.56%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-11.41%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.47%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMIX и HLGEX

Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMIXHLGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.04%

6.40%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

14.43%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

18.17%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

22.43%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

21.99%

-3.26%

Сравнение комиссий CEMIX и HLGEX

CEMIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HLGEX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMIX и HLGEX

Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности HLGEX в 8.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		1.94%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		8.93%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%

Часто задаваемые вопросы

CEMIX and HLGEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMIX has higher volatility (14.04%) compared to HLGEX (6.40%). In terms of maximum drawdown, CEMIX dropped -68.90% vs HLGEX's -57.65%.

CEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMIX и HLGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор