PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMFX с PEPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMFX с PEPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX).

CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMFX и PEPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMFX и PEPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%

Доходность по периодам

С начала года, CEMFX показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у PEPFX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции CEMFX уступали акциям PEPFX по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.94% соответственно.

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX
Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX

Сравнение комиссий CEMFX и PEPFX

CEMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PEPFX в 0.85%.

CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

CEMFX vs. PEPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMFX c PEPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMFXPEPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.71

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.14

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.00

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.06

7.79

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMFX vs. PEPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMFX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PEPFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMFX и PEPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMFXPEPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.71

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Корреляция

Корреляция между CEMFX и PEPFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMFX и PEPFX

Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PEPFX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%

Просадки

Сравнение просадок CEMFX и PEPFX

Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки PEPFX в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и PEPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMFXPEPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-46.88%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.12%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-28.31%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-46.88%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-8.18%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-11.24%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.10%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMFX и PEPFX

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMFXPEPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.89%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.31%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.59%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.91%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

17.40%

-2.48%