Сравнение CEMB с VGIVX
CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and VGIVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares) are both funds - CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while VGIVX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, CEMB returned 3.55%/yr vs 3.58%/yr for VGIVX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CEMB charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for VGIVX.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и VGIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMB показывает доходность 1.54%, а VGIVX немного ниже – 1.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEMB имеют среднегодовую доходность 3.55%, а акции VGIVX немного впереди с 3.58%.
CEMB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 3.55%
VGIVX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение доходности по годам CEMB и VGIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.54% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 13.05% | 6.31% | 10.48% | -16.72% | -2.41% | 5.83% | 14.03% | -2.72% | 8.47% |
Correlation
The correlation between CEMB and VGIVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.48 |
The correlation between CEMB and VGIVX shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMB vs. VGIVX — Ранг доходности на риск
CEMB
VGIVX
Сравнение CEMB c VGIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMB | VGIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.59 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 10.36 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMB и VGIVX
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки VGIVX в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и VGIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMB | VGIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -26.79% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -3.93% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -7.14% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -26.79% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -26.79% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.25% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -4.69% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.98% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и VGIVX
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMB | VGIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.51% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 3.39% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.15% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 6.30% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 6.36% | -0.07% |
Сравнение комиссий CEMB и VGIVX
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGIVX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и VGIVX
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности VGIVX в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 5.89% | 5.95% | 6.58% | 5.53% | 5.32% | 3.53% | 4.21% | 4.62% | 4.62% | 4.67% | 4.76% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
CEMB and VGIVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGIVX has higher volatility (1.51%) compared to CEMB (1.20%). In terms of maximum drawdown, CEMB dropped -20.84% vs VGIVX's -26.79%.
VGIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEMB и VGIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор