Сравнение CEMB с USVN
CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while USVN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEMB returned 7.15%/yr vs 3.04%/yr for USVN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMB charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for USVN.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и USVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у USVN с доходностью -0.54%.
CEMB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 3.55%
USVN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMB и USVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.54% | 8.86% | 5.81% | 6.72% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.54% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
Correlation
The correlation between CEMB and USVN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between CEMB and USVN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMB vs. USVN — Ранг доходности на риск
CEMB
USVN
Сравнение CEMB c USVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMB | USVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.12 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.83 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 2.31 | +7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMB и USVN
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки USVN в -8.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и USVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMB | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -8.27% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -3.68% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -5.85% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.51% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -2.34% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.32% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и USVN
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.20%, в то время как у US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMB | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.42% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 3.04% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.20% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 5.78% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 5.78% | +0.51% |
Сравнение комиссий CEMB и USVN
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USVN в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и USVN
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности USVN в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.74% | 3.81% | 4.07% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEMB and USVN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USVN has higher volatility (1.42%) compared to CEMB (1.20%). In terms of maximum drawdown, CEMB dropped -20.84% vs USVN's -8.27%.
On 3-year performance, CEMB leads with 7.15% vs 3.04% for USVN. On fees, USVN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CEMB has performed better with a 7.15% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USVN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 3.74% for USVN.
CEMB is categorized as Corporate Bonds, while USVN is Government Bonds. CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.50% for CEMB and 0.15% for USVN.
CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEMB и USVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор