Сравнение CEMB с TREX.L
CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while TREX.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMB returned 1.92%/yr vs -1.05%/yr for TREX.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CEMB charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for TREX.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и TREX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у TREX.L с доходностью -0.74%.
CEMB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 3.55%
TREX.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMB и TREX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.54% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 12.03% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.74% | 8.41% | -0.22% | 3.58% | -14.94% | -3.02% | 9.76% | 8.50% |
Correlation
The correlation between CEMB and TREX.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.39 |
The correlation between CEMB and TREX.L shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMB vs. TREX.L — Ранг доходности на риск
CEMB
TREX.L
Сравнение CEMB c TREX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMB | TREX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.15 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.96 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 2.81 | +7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMB и TREX.L
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки TREX.L в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и TREX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMB | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -23.38% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -3.96% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -7.42% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -20.96% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -10.23% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -9.96% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.36% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и TREX.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.20%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMB | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.82% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 3.34% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.50% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 7.49% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 6.93% | -0.64% |
Сравнение комиссий CEMB и TREX.L
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TREX.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и TREX.L
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности TREX.L в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.33% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEMB and TREX.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREX.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREX.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
CEMB is categorized as Corporate Bonds, while TREX.L is Government Bonds. CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CEMB and 0.06% for TREX.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMB и TREX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор