Сравнение CEMB с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
CEMB и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CEMB и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMB и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.02% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.21% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.21%.
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
OVT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и OVT
CEMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
CEMB vs. OVT — Ранг доходности на риск
CEMB
OVT
Сравнение CEMB c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.10 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.00 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.46 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 16.27 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.10 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CEMB и OVT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и OVT
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности OVT в 8.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.80% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и OVT
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMB | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -13.59% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -1.94% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -13.59% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.82% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.50% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.53% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и OVT
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMB | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.46% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.83% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 3.99% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 4.63% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 4.59% | +1.80% |