PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEMB с FEIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CEMB и FEIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у FEIG с доходностью 0.48%.


CEMB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.31%
3 года*
7.31%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.49%

FEIG

1 день
-0.22%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.75%
3 года*
4.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMB и FEIG


2026 (YTD)20252024202320222021
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
1.49%8.86%5.81%8.37%-12.58%-1.23%
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund
0.48%7.31%1.75%8.57%-15.91%-1.46%

Correlation

The correlation between CEMB and FEIG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.73

The correlation between CEMB and FEIG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

Доходность на риск

CEMB vs. FEIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина

FEIG
Ранг доходности на риск FEIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c FEIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEMBFEIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.05

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

6.26

+4.80

CEMB vs. FEIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FEIG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и FEIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEMBFEIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.31

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.04

+0.53

Просадки

Сравнение просадок CEMB и FEIG

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки FEIG в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и FEIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CEMBFEIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-22.26%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.81%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-6.67%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.56%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-9.52%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.92%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и FEIG

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.08%, в то время как у FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CEMBFEIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.48%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

3.24%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

4.40%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

7.40%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

7.40%

-1.10%

Сравнение комиссий CEMB и FEIG

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEIG в 0.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и FEIG

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности FEIG в 4.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund
4.75%4.84%4.65%4.21%2.99%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CEMB and FEIG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEIG has higher volatility (1.48%) compared to CEMB (1.08%). In terms of maximum drawdown, CEMB dropped -20.84% vs FEIG's -22.26%.

On 3-year performance, CEMB leads with 7.31% vs 4.94% for FEIG. On fees, FEIG is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CEMB has performed better with a 7.31% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEIG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.75% for FEIG.

CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while FEIG tracks Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. They also come from different issuers: iShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.50% for CEMB and 0.12% for FEIG.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMB и FEIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор