Сравнение CEMB с FEIG
CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and FEIG (FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund) are both Corporate Bonds funds - CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified while FEIG tracks the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEMB returned 7.31%/yr vs 4.94%/yr for FEIG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMB charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for FEIG.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и FEIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у FEIG с доходностью 0.48%.
CEMB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.49%
FEIG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMB и FEIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.49% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -1.23% |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 0.48% | 7.31% | 1.75% | 8.57% | -15.91% | -1.46% |
Correlation
The correlation between CEMB and FEIG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between CEMB and FEIG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMB vs. FEIG — Ранг доходности на риск
CEMB
FEIG
Сравнение CEMB c FEIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | FEIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.05 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 6.26 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.31 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.04 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и FEIG
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки FEIG в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и FEIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMB | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -22.26% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.81% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -6.67% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.56% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -9.52% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.92% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и FEIG
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.08%, в то время как у FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMB | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.48% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 3.24% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 4.40% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 7.40% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 7.40% | -1.10% |
Сравнение комиссий CEMB и FEIG
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEIG в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и FEIG
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности FEIG в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 4.75% | 4.84% | 4.65% | 4.21% | 2.99% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEMB and FEIG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEIG has higher volatility (1.48%) compared to CEMB (1.08%). In terms of maximum drawdown, CEMB dropped -20.84% vs FEIG's -22.26%.
On 3-year performance, CEMB leads with 7.31% vs 4.94% for FEIG. On fees, FEIG is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CEMB has performed better with a 7.31% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEIG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.75% for FEIG.
CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while FEIG tracks Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. They also come from different issuers: iShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.50% for CEMB and 0.12% for FEIG.
CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEMB и FEIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор