Сравнение CEG с VGUS
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, CEG returned -17.88% vs 3.87% for VGUS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CEG и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.86%.
CEG
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -26.00%
- С начала года
- -28.53%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.53% | 10.38% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
Correlation
The correlation between CEG and VGUS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. VGUS — Ранг доходности на риск
CEG
VGUS
Сравнение CEG c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 10.39 | -9.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 53.40 | -53.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 403.94 | -404.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и VGUS
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -0.07% | -50.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -0.07% | -41.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.42% | 0.00% | -37.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -0.00% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 0.01% | +22.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и VGUS
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 0.06% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 0.18% | +35.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 0.33% | +46.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.15% | 0.33% | +48.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 0.33% | +48.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и VGUS
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and VGUS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (10.36%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs VGUS's -0.07%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор