Сравнение CEG с SIVR
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 3 years, CEG returned 42.32%/yr vs 42.25%/yr for SIVR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -25.52%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -1.40%.
CEG
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -25.52%
- 6 месяцев
- -26.33%
- 1 год
- -11.17%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 92.86%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам CEG и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -25.52% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -1.40% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 5.36% |
Correlation
The correlation between CEG and SIVR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. SIVR — Ранг доходности на риск
CEG
SIVR
Сравнение CEG c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.06 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 4.44 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и SIVR
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -75.85% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -45.33% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -45.33% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.79% | -39.85% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -47.83% | +36.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.50% | 21.00% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и SIVR
Constellation Energy Corp (CEG) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеют волатильность 15.70% и 16.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 16.52% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.60% | 59.14% | -21.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.78% | 59.96% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 36.53% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 32.05% | +17.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и SIVR
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.62% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and SIVR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.52%) compared to CEG (15.70%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs SIVR's -75.85%.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор