Сравнение CEFZ с XRLX
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и XRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у XRLX с доходностью 7.85%.
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRLX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и XRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
XRLX FundX Conservative ETF | 7.85% | 5.30% |
Correlation
The correlation between CEFZ and XRLX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. XRLX — Ранг доходности на риск
CEFZ
XRLX
Сравнение CEFZ c XRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.41 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и XRLX
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и XRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -15.33% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.47% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.70% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и XRLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 8.10% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 11.05% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 11.05% | -0.66% |
Сравнение комиссий CEFZ и XRLX
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии XRLX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и XRLX
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности XRLX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.57% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and XRLX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRLX is cheaper at 1.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRLX is cheaper with a 1.63% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.57% for XRLX.
They also come from different issuers: RiverNorth and FundX. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 1.63% for XRLX.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и XRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор