Сравнение CEFZ с RHRX
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и RHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 17.41%.
CEFZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.00% | 7.41% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 17.41% | 11.44% |
Correlation
The correlation between CEFZ and RHRX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. RHRX — Ранг доходности на риск
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RHRX
Сравнение CEFZ c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFZ | RHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и RHRX
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и RHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -25.33% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -3.84% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -8.79% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и RHRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 14.23% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 19.03% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 19.03% | -8.71% |
Сравнение комиссий CEFZ и RHRX
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии RHRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и RHRX
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 9.10% | 4.17% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and RHRX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RHRX is cheaper at 1.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RHRX is cheaper with a 1.36% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: RiverNorth and Adaptive. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 1.36% for RHRX.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и RHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор