Сравнение CEFZ с ESBG
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.95%/yr for ESBG.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и ESBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEFZ показывает доходность 5.16%, а ESBG немного ниже – 5.13%.
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESBG
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и ESBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 2.68% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.13% | 5.72% |
Correlation
The correlation between CEFZ and ESBG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CEFZ c ESBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.88 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и ESBG
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и ESBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -18.84% | +12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -10.85% | +10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -6.24% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и ESBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 25.27% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 25.27% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 25.27% | -14.88% |
Сравнение комиссий CEFZ и ESBG
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии ESBG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и ESBG
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности ESBG в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.58% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and ESBG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESBG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.58% for ESBG.
They also come from different issuers: RiverNorth and First Trust. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.95% for ESBG.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и ESBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор