Сравнение CEFZ с DBE
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CEFZ is a Tactical Allocation fund actively managed by RiverNorth, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. CEFZ is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
CEFZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам CEFZ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.00% | 7.41% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -5.73% |
Correlation
The correlation between CEFZ and DBE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. DBE — Ранг доходности на риск
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBE
Сравнение CEFZ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFZ | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и DBE
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -86.69% | +80.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -36.07% | +35.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -57.19% | +56.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 35.99% | -25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 29.88% | -19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 28.39% | -18.07% |
Сравнение комиссий CEFZ и DBE
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и DBE
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 9.10% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and DBE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 2.29% for DBE.
CEFZ is categorized as Tactical Allocation, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: RiverNorth and Invesco. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор