Сравнение CEFZ с CAOS
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - CEFZ is a Tactical Allocation fund actively managed by RiverNorth, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.82% | 0.87% |
Correlation
The correlation between CEFZ and CAOS is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. CAOS — Ранг доходности на риск
CEFZ
CAOS
Сравнение CEFZ c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.21 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и CAOS
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -3.60% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.07% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -0.90% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 1.52% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 4.26% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 4.26% | +6.13% |
Сравнение комиссий CEFZ и CAOS
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и CAOS
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and CAOS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for CAOS.
CEFZ is categorized as Tactical Allocation, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: RiverNorth and Alpha Architect. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор