PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFS с NUKZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. CEFS is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, CEFS returned 25.00% vs 41.42% for NUKZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CEFS charges 1.29%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности CEFS и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEFS показывает доходность 13.75%, а NUKZ немного ниже – 13.31%.

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFS и NUKZ

2026 (YTD)20252024
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%22.32%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between CEFS and NUKZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов CEFS и NUKZ

Секторы
CEFS
NUKZ

Финансовые услуги

48.9%

-

Технологии

12.4%
1.4%

Энергетика

11.2%
12.9%

Промышленность

6.7%
45.9%

Здравоохранение

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.2%
35.8%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%
4.0%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

CEFS
48.9%
NUKZ

-

Технологии

CEFS
12.4%
NUKZ
1.4%

Энергетика

CEFS
11.2%
NUKZ
12.9%

Промышленность

CEFS
6.7%
NUKZ
45.9%

Здравоохранение

CEFS
4.6%
NUKZ

-

Коммунальные услуги

CEFS
4.2%
NUKZ
35.8%

Коммуникационные услуги

CEFS
4.1%
NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

CEFS
3.3%
NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

CEFS
1.8%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

CEFS
1.6%
NUKZ
4.0%

Недвижимость

CEFS
1.2%
NUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

CEFS vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.40

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.02

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

2.52

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

6.34

+10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.40

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.75

-0.96

Просадки

Сравнение просадок CEFS и NUKZ

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFSNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-33.03%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-16.51%

+10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-5.61%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-6.01%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

6.55%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и NUKZ

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 3.37%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFSNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

10.30%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

22.05%

-13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

29.74%

-19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

32.70%

-19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

32.70%

-17.37%

Сравнение комиссий CEFS и NUKZ

CEFS берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и NUKZ

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFS and NUKZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 41.42% vs 25.00% for CEFS. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 41.42% return vs 25.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.80% for NUKZ.

CEFS is categorized as Event Driven, while NUKZ is Energy Equities. Their fees differ too: 1.29% for CEFS and 0.85% for NUKZ.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFS и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор