Сравнение CEFS с EAOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).
CEFS и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CEFS и EAOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFS и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 1.14% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 15.06% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.39% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFS показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью -0.60%.
CEFS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFS и EAOM
CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Доходность на риск
CEFS vs. EAOM — Ранг доходности на риск
CEFS
EAOM
Сравнение CEFS c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFS | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.99 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.99 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 8.33 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFS | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.46 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CEFS и EAOM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFS и EAOM
Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности EAOM в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.89% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEFS и EAOM
Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и EAOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFS | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -20.73% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -5.67% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -20.73% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -3.31% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -5.09% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.35% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFS и EAOM
Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFS | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.27% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 4.82% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 8.04% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 8.01% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 7.91% | +7.47% |