PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с EAOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

CEFS и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFS и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFS и EAOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		1.14%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%15.06%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью -0.44%.

CEFS

1 день
1.47%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.69%
1 год
15.76%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с VOOEAOK с CGBL

Сравнение комиссий CEFS и EAOK

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

CEFS vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.42

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.07

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.13

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

8.42

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.42

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.40

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между CEFS и EAOK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и EAOK

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности EAOK в 3.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.89%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и EAOK

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFSEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-19.91%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-4.49%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-19.91%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.83%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.15%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.14%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и EAOK

Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFSEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.85%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

4.02%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

6.51%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

6.99%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

6.83%

+8.55%