PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFA с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFA с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFA (Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - CEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFA returned 6.64%/yr vs 21.39%/yr for URA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CEFA charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности CEFA и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFA показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.

CEFA

1 день
-0.77%
1 месяц
3.62%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.59%
1 год
20.44%
3 года*
15.15%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFA и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		7.81%26.46%5.03%17.40%-16.66%7.97%21.61%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%44.33%

Correlation

The correlation between CEFA and URA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.46

Сравнение распределения секторов CEFA и URA

Секторы
CEFA
URA

Финансовые услуги

26.1%

-

Промышленность

19.2%
21.9%

Технологии

10.7%
0.9%

Здравоохранение

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

5.7%
5.0%

Энергетика

4.4%
57.0%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.2%
9.4%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

CEFA
26.1%
URA

-

Промышленность

CEFA
19.2%
URA
21.9%

Технологии

CEFA
10.7%
URA
0.9%

Здравоохранение

CEFA
10.6%
URA

-

Потребительский циклический сектор

CEFA
8.7%
URA

-

Потребительский защитный сектор

CEFA
6.7%
URA

-

Сырьевые материалы

CEFA
5.7%
URA
5.0%

Энергетика

CEFA
4.4%
URA
57.0%

Коммуникационные услуги

CEFA
3.6%
URA

-

Коммунальные услуги

CEFA
3.2%
URA
9.4%

Недвижимость

CEFA
1.3%
URA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с ACWXCEFA с VXUSCEFA с FTECCEFA с VEUCEFA с URTHCEFA с VEACEFA с CEFS
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

CEFA vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFA c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFAURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.23

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.86

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.17

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

4.58

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFA vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFA на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFA и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFAURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.05

+0.68

Просадки

Сравнение просадок CEFA и URA

Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFAURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-93.54%

+61.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-28.43%

+16.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-37.81%

+22.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-37.90%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-42.81%

+41.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-75.01%

+67.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

13.40%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFA и URA

Текущая волатильность для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) составляет 5.01%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что CEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFAURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

15.94%

-10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

38.29%

-25.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

50.19%

-34.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

43.62%

-26.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

37.73%

-20.52%

Сравнение комиссий CEFA и URA

CEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFA и URA

Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности URA в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.65%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

CEFA and URA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to CEFA (5.01%). In terms of maximum drawdown, CEFA dropped -31.97% vs URA's -93.54%.

On 5-year performance, URA leads with 21.39% vs 6.64% for CEFA. On fees, CEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CEFA has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URA has performed better with a 21.39% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.65% for CEFA.

CEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while URA is Commodity Producers Equities. CEFA tracks S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.35% for CEFA and 0.69% for URA.

CEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFA и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор