Сравнение CEFA с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
CEFA и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFA и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFA и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 1.74% | 26.46% | 5.03% | 17.40% | -16.66% | 7.97% | 21.61% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFA показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
CEFA
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFA и SPDW
CEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
CEFA vs. SPDW — Ранг доходности на риск
CEFA
SPDW
Сравнение CEFA c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFA | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.80 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.46 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.77 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 10.76 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFA | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.80 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.22 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CEFA и SPDW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFA и SPDW
Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 2.81% | 2.86% | 3.26% | 2.35% | 2.35% | 3.49% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок CEFA и SPDW
Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFA | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -60.02% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.55% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -30.21% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -7.11% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -13.01% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.97% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFA и SPDW
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.51% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFA | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.85% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 11.62% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 17.61% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.27% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.16% | -0.01% |