PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEFA с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFA с QYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CEFA (Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFA returned 7.23%/yr vs 8.28%/yr for QYLD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFA charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности CEFA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEFA показывает доходность 8.77%, а QYLD немного ниже – 8.37%.

CEFA

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
5.34%
С начала года
8.77%
1 год
20.24%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.04%
С начала года
8.37%
1 год
21.04%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFA и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		8.77%26.46%5.03%17.40%-16.66%7.97%21.61%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.37%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%15.41%

Correlation

The correlation between CEFA and QYLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г.

0.53

The correlation between CEFA and QYLD shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CEFA и QYLD

Секторы
CEFA
QYLD

Финансовые услуги

24.2%
0.2%

Промышленность

16.2%
2.6%

Технологии

12.7%
58.7%

Здравоохранение

10.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.4%

Сырьевые материалы

5.5%
1.0%

Энергетика

3.7%
0.5%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
14.3%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Финансовые услуги

CEFA
24.2%
QYLD
0.2%

Промышленность

CEFA
16.2%
QYLD
2.6%

Технологии

CEFA
12.7%
QYLD
58.7%

Здравоохранение

CEFA
10.5%
QYLD
3.7%

Потребительский циклический сектор

CEFA
8.2%
QYLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

CEFA
6.6%
QYLD
6.4%

Сырьевые материалы

CEFA
5.5%
QYLD
1.0%

Энергетика

CEFA
3.7%
QYLD
0.5%

Коммунальные услуги

CEFA
2.9%
QYLD
1.2%

Коммуникационные услуги

CEFA
2.7%
QYLD
14.3%

Недвижимость

CEFA
1.1%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с ACWXCEFA с FTECCEFA с VXUSCEFA с VEUCEFA с URTHCEFA с VEACEFA с CEFS
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

CEFA vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFAQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.97

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.78

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

4.25

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

21.84

-15.43

CEFA vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFA на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEFA и QYLD

Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFAQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-24.75%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-4.97%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-19.06%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-24.61%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.33%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-3.81%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.97%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFA и QYLD

Текущая волатильность для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) составляет 4.12%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что CEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFAQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.76%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

9.59%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

10.73%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

14.98%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

15.59%

+1.63%

Сравнение комиссий CEFA и QYLD

CEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFA и QYLD

Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности QYLD в 11.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.73%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.63%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

CEFA and QYLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (5.76%) compared to CEFA (4.12%). In terms of maximum drawdown, CEFA dropped -31.97% vs QYLD's -24.75%.

On 5-year performance, QYLD leads with 8.28% vs 7.23% for CEFA. On fees, CEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CEFA has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QYLD has performed better with a 8.28% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 2.73% for CEFA.

CEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QYLD is Nasdaq-100. CEFA tracks S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.35% for CEFA and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFA и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор