Сравнение CEFA с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
CEFA и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFA и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFA и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 1.74% | 26.46% | 5.03% | 17.40% | -16.66% | 7.97% | 21.61% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 16.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFA показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
CEFA
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFA и QYLD
CEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
CEFA vs. QYLD — Ранг доходности на риск
CEFA
QYLD
Сравнение CEFA c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFA | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.61 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.57 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 10.32 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CEFA и QYLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFA и QYLD
Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 2.81% | 2.86% | 3.26% | 2.35% | 2.35% | 3.49% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок CEFA и QYLD
Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -24.75% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -10.84% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -24.61% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -1.84% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -3.89% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.65% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFA и QYLD
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что CEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 4.90% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 7.50% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 16.43% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 14.84% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.51% | +1.64% |