PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFA с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFA с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

CEFA и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFA и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFA и JIVE

2026 (YTD)202520242023
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		1.74%26.46%5.03%7.11%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, CEFA показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

CEFA

1 день
1.87%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.53%
1 год
22.09%
3 года*
13.59%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с FTECCEFA с VEUCEFA с VXUSCEFA с ACWXCEFA с URTHCEFA с VEACEFA с CEFS
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий CEFA и JIVE

CEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Доходность на риск

CEFA vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFA c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFAJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.59

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.27

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.69

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

15.22

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFA vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFA на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFA и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFAJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.59

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.93

-1.34

Корреляция

Корреляция между CEFA и JIVE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFA и JIVE

Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023202220212020
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.81%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFA и JIVE

Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFAJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-13.79%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.96%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-6.09%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-1.96%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.90%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFA и JIVE

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFAJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.00%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

11.11%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

16.94%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

14.85%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

14.85%

+2.30%