Сравнение CEFA с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
CEFA и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CEFA и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFA и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 1.74% | 26.46% | 5.03% | 17.40% | -16.66% | 7.97% | 21.61% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFA показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
CEFA
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFA и HDMV
CEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
CEFA vs. HDMV — Ранг доходности на риск
CEFA
HDMV
Сравнение CEFA c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFA | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.02 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.43 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 8.61 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFA | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CEFA и HDMV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFA и HDMV
Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 2.81% | 2.86% | 3.26% | 2.35% | 2.35% | 3.49% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок CEFA и HDMV
Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, примерно равная максимальной просадке HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFA | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -32.01% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -8.73% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -24.11% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -5.54% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -6.83% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.46% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFA и HDMV
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что CEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFA | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.40% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 8.26% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 13.16% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 11.94% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 13.23% | +3.92% |