Сравнение CEFA с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
CEFA и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFA и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFA и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 1.74% | 26.46% | 5.03% | 17.40% | -16.66% | 7.97% | 21.61% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | 11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFA показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
CEFA
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFA и EFAV
CEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
CEFA vs. EFAV — Ранг доходности на риск
CEFA
EFAV
Сравнение CEFA c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFA | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.78 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.38 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.06 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 11.18 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.78 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.66 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CEFA и EFAV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFA и EFAV
Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 2.81% | 2.86% | 3.26% | 2.35% | 2.35% | 3.49% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок CEFA и EFAV
Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -27.56% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -7.14% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -27.46% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -3.12% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -4.78% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.95% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFA и EFAV
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 4.83% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 7.57% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 12.22% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 11.74% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 13.21% | +3.94% |