PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEF с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CEF и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEF и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		4.19%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-1.41%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.

CEF

1 день
5.58%
1 месяц
-15.38%
С начала года
4.19%
6 месяцев
30.06%
1 год
67.97%
3 года*
36.15%
5 лет*
21.95%
10 лет*
15.03%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYG
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий CEF и GLDM

CEF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

CEF vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.82

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.25

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.71

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

10.04

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.09

-0.87

Корреляция

Корреляция между CEF и GLDM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и GLDM

Ни CEF, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEF и GLDM

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-21.63%

-40.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-19.14%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-20.92%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-13.19%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-6.04%

-21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

5.16%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и GLDM

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что CEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

11.01%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

24.07%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

27.57%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

17.65%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

16.77%

+4.81%