Сравнение CEF с GDXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CEF и GDXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEF и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 5.55% | 92.76% | 24.07% | 6.80% | 1.07% | -8.32% | 31.99% | 16.91% | -6.34% | 18.78% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CEF показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции CEF уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 15.18% против 17.88% соответственно.
CEF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -13.66%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 30.90%
- 1 год
- 71.30%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 15.18%
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEF и GDXJ
CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GDXJ в 0.54%.
Доходность на риск
CEF vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
CEF
GDXJ
Сравнение CEF c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEF | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.47 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.63 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.77 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 13.05 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEF | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.47 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.59 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.40 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CEF и GDXJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEF и GDXJ
CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок CEF и GDXJ
Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и GDXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEF | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -88.66% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -32.92% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -51.76% | +24.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -57.77% | +28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -19.81% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.38% | -60.90% | +33.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 9.51% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEF и GDXJ
Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) составляет 13.56%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что CEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEF | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 19.46% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.38% | 42.52% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 50.91% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 40.57% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 44.46% | -22.88% |