PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CECO с ATMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CECO с ATMU

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CECO Environmental Corp. (CECO) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CECO или ATMU.

Корреляция

Корреляция между CECO и ATMU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CECO и ATMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CECO Environmental Corp. (CECO) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.32%
54.88%
CECO
ATMU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CECO:

-0.36

ATMU:

0.11

Коэф-т Сортино

CECO:

-0.20

ATMU:

0.41

Коэф-т Омега

CECO:

0.97

ATMU:

1.05

Коэф-т Кальмара

CECO:

-0.39

ATMU:

0.13

Коэф-т Мартина

CECO:

-1.00

ATMU:

0.40

Индекс Язвы

CECO:

17.48%

ATMU:

9.63%

Дневная вол-ть

CECO:

48.54%

ATMU:

35.15%

Макс. просадка

CECO:

-90.63%

ATMU:

-28.76%

Текущая просадка

CECO:

-43.90%

ATMU:

-24.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CECO:

$681.80M

ATMU:

$2.76B

EPS

CECO:

$0.36

ATMU:

$2.22

Коэффициент P/E

CECO:

53.78

ATMU:

15.04

Коэффициент P/S

CECO:

1.22

ATMU:

1.65

Коэффициент P/B

CECO:

2.75

ATMU:

12.14

Общая выручка (12 мес.)

CECO:

$431.60M

ATMU:

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

CECO:

$148.81M

ATMU:

$350.00M

EBITDA (12 мес.)

CECO:

$35.59M

ATMU:

$213.50M

Доходность по периодам

С начала года, CECO показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у ATMU с доходностью -14.67%.

CECO

С начала года

-35.96%

1 месяц

-20.07%

6 месяцев

-27.92%

1 год

-13.42%

5 лет

32.37%

10 лет

6.07%

ATMU

С начала года

-14.67%

1 месяц

-13.63%

6 месяцев

-15.87%

1 год

7.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CECO и ATMU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CECO
Ранг риск-скорректированной доходности CECO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CECO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CECO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CECO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CECO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CECO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
ATMU
Ранг риск-скорректированной доходности ATMU, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATMU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CECO c ATMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CECO Environmental Corp. (CECO) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CECO, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CECO: -0.36
ATMU: 0.11
Коэффициент Сортино CECO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CECO: -0.20
ATMU: 0.41
Коэффициент Омега CECO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CECO: 0.97
ATMU: 1.05
Коэффициент Кальмара CECO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CECO: -0.39
ATMU: 0.13
Коэффициент Мартина CECO, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CECO: -1.00
ATMU: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа CECO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ATMU равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CECO и ATMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.11
CECO
ATMU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CECO и ATMU

CECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CECO
CECO Environmental Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.39%1.89%3.44%1.48%
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		0.45%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CECO и ATMU

Максимальная просадка CECO за все время составила -90.63%, что больше максимальной просадки ATMU в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CECO и ATMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.90%
-24.87%
CECO
ATMU

Волатильность

Сравнение волатильности CECO и ATMU

Текущая волатильность для CECO Environmental Corp. (CECO) составляет 16.21%, в то время как у Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что CECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.21%
17.60%
CECO
ATMU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CECO и ATMU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CECO Environmental Corp. и Atmus Filtration Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab