PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CECO с ATMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CECO и ATMU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CECO и ATMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CECO Environmental Corp. (CECO) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.14%
39.31%
CECO
ATMU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CECO:

0.86

ATMU:

1.91

Коэф-т Сортино

CECO:

1.31

ATMU:

2.61

Коэф-т Омега

CECO:

1.19

ATMU:

1.33

Коэф-т Кальмара

CECO:

1.55

ATMU:

3.65

Коэф-т Мартина

CECO:

4.64

ATMU:

8.04

Индекс Язвы

CECO:

9.01%

ATMU:

7.42%

Дневная вол-ть

CECO:

48.88%

ATMU:

31.21%

Макс. просадка

CECO:

-90.63%

ATMU:

-25.01%

Текущая просадка

CECO:

-15.42%

ATMU:

-12.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CECO:

$1.11B

ATMU:

$3.38B

EPS

CECO:

$0.33

ATMU:

$2.15

Цена/прибыль

CECO:

96.36

ATMU:

18.93

Общая выручка (12 мес.)

CECO:

$553.08M

ATMU:

$1.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CECO:

$186.08M

ATMU:

$474.40M

EBITDA (12 мес.)

CECO:

$51.49M

ATMU:

$292.10M

Доходность по периодам

С начала года, CECO показывает доходность 43.93%, что значительно ниже, чем у ATMU с доходностью 66.47%.


CECO

С начала года

43.93%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

20.62%

1 год

38.74%

5 лет

29.98%

10 лет

8.05%

ATMU

С начала года

66.47%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

38.08%

1 год

58.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CECO c ATMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CECO Environmental Corp. (CECO) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CECO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.861.91
Коэффициент Сортино CECO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.312.61
Коэффициент Омега CECO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.33
Коэффициент Кальмара CECO, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.553.65
Коэффициент Мартина CECO, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.648.04
CECO
ATMU

Показатель коэффициента Шарпа CECO на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ATMU равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CECO и ATMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86
1.91
CECO
ATMU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CECO и ATMU

CECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CECO
CECO Environmental Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.39%1.89%3.44%1.48%1.24%
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.
0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CECO и ATMU

Максимальная просадка CECO за все время составила -90.63%, что больше максимальной просадки ATMU в -25.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CECO и ATMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.42%
-12.38%
CECO
ATMU

Волатильность

Сравнение волатильности CECO и ATMU

CECO Environmental Corp. (CECO) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что CECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.16%
6.28%
CECO
ATMU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CECO и ATMU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CECO Environmental Corp. и Atmus Filtration Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab