Сравнение CECO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CECO Environmental Corp. (CECO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CECO или VOO.
Доходность
Сравнение доходности CECO и VOO
Доходность по периодам
С начала года, CECO показывает доходность 48.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции CECO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.18% соответственно.
CECO
48.92%
15.36%
21.43%
51.68%
31.18%
8.70%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| CECO | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 5.77 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 8.92% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 47.75% | 12.19% |
| Макс. просадка | -90.63% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.36% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CECO и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CECO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CECO Environmental Corp. (CECO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CECO и VOO
CECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECO CECO Environmental Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 1.89% | 3.44% | 1.48% | 1.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CECO и VOO
Максимальная просадка CECO за все время составила -90.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CECO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CECO и VOO
CECO Environmental Corp. (CECO) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.