Сравнение CECO с SPHQ
CECO (CECO Environmental Corp.) is a stock, while SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Over the past 10 years, CECO returned 28.32%/yr vs 15.27%/yr for SPHQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CECO и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CECO показывает доходность 61.64%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции CECO превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 28.32% против 15.27% соответственно.
CECO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 12.38%
- С начала года
- 61.64%
- 6 месяцев
- 58.69%
- 1 год
- 248.61%
- 3 года*
- 93.61%
- 5 лет*
- 63.46%
- 10 лет*
- 28.32%
SPHQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам CECO и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECO CECO Environmental Corp. | 61.64% | 97.98% | 49.06% | 73.63% | 87.48% | -10.49% | -9.14% | 13.48% | 31.58% | -62.30% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 16.79% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Correlation
The correlation between CECO and SPHQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CECO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
CECO
SPHQ
Сравнение CECO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CECO Environmental Corp. (CECO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CECO | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | 2.75 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.18 | 11.76 | +10.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CECO и SPHQ
Максимальная просадка CECO за все время составила -90.64%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CECO и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CECO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.64% | -57.83% | -32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | -8.90% | -26.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.93% | -16.57% | -31.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.73% | -25.04% | -23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.13% | -31.60% | -42.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.24% | -10.69% | -35.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 2.09% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CECO и SPHQ
CECO Environmental Corp. (CECO) имеет более высокую волатильность в 26.73% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что CECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CECO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.73% | 4.92% | +21.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.62% | 10.83% | +40.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.59% | 13.18% | +49.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.20% | 16.53% | +35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.00% | 17.90% | +34.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CECO и SPHQ
CECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECO CECO Environmental Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 1.89% | 3.44% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.03% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
CECO and SPHQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CECO has higher volatility (26.73%) compared to SPHQ (4.92%). In terms of maximum drawdown, CECO dropped -90.64% vs SPHQ's -57.83%.
CECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CECO и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор