Сравнение CECO с SPHQ

С начала года, CECO показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции CECO превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 26.20% против 13.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CECO Environmental Corp. (CECO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CECO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CECO и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CECO и SPHQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

CECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка CECO за все время составила -90.64%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CECO и SPHQ.

CECO Environmental Corp. (CECO) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что CECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.