Сравнение CDZI с YORW
CDZI (Cadiz Inc.) and YORW (The York Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CDZI returned -6.41%/yr vs 2.15%/yr for YORW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDZI и YORW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDZI показывает доходность -37.97%, что значительно ниже, чем у YORW с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции CDZI уступали акциям YORW по среднегодовой доходности: -6.41% против 2.15% соответственно.
CDZI
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -47.75%
- С начала года
- -37.97%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -23.78%
- 10 лет*
- -6.41%
YORW
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 5.71%
- 6 месяцев
- -6.03%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- -6.71%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение доходности по годам CDZI и YORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZI Cadiz Inc. | -37.97% | 7.88% | 85.71% | 12.00% | -35.23% | -63.76% | -3.36% | 6.99% | -27.72% | 14.00% |
YORW The York Water Company | -0.24% | 0.08% | -13.23% | -12.40% | -7.93% | 8.61% | 2.67% | 46.40% | -3.34% | -9.61% |
Correlation
The correlation between CDZI and YORW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1999 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CDZI:
$292.62M
YORW:
$507.51M
CDZI:
-$0.42
YORW:
$2.21
CDZI:
$16.31M
YORW:
-$18.46M
CDZI:
$5.15M
YORW:
-$40.05M
CDZI:
-$25.60M
YORW:
$31.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDZI vs. YORW — Ранг доходности на риск
CDZI
YORW
Сравнение CDZI c YORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadiz Inc. (CDZI) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDZI | YORW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 0.54 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDZI и YORW
Максимальная просадка CDZI за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZI и YORW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDZI | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -46.68% | -52.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.71% | -13.93% | -35.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.47% | -27.44% | -29.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.21% | -39.62% | -49.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.16% | -39.62% | -50.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.99% | -34.32% | -64.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -13.14% | -62.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.50% | 6.73% | +16.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDZI и YORW
Cadiz Inc. (CDZI) имеет более высокую волатильность в 26.18% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CDZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDZI | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.18% | 6.18% | +20.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.37% | 14.50% | +30.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.14% | 20.29% | +42.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.95% | 22.87% | +50.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.08% | 29.20% | +28.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZI и YORW
CDZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZI Cadiz Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YORW The York Water Company | 2.88% | 2.78% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDZI и YORW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadiz Inc. и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CDZI and YORW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDZI has higher volatility (26.18%) compared to YORW (6.18%). In terms of maximum drawdown, CDZI dropped -99.57% vs YORW's -46.68%.
CDZI currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDZI и YORW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор