Сравнение CDZI с YORW
CDZI (Cadiz Inc.) and YORW (The York Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CDZI returned -3.44%/yr vs 1.73%/yr for YORW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDZI и YORW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDZI показывает доходность -34.94%, что значительно ниже, чем у YORW с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции CDZI уступали акциям YORW по среднегодовой доходности: -3.44% против 1.73% соответственно.
CDZI
- 1 день
- -8.98%
- 1 месяц
- -20.31%
- С начала года
- -34.94%
- 6 месяцев
- -36.08%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -22.69%
- 10 лет*
- -3.44%
YORW
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- -8.07%
- 5 лет*
- -6.10%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам CDZI и YORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZI Cadiz Inc. | -34.94% | 7.88% | 85.71% | 12.00% | -35.23% | -63.76% | -3.36% | 6.99% | -27.72% | 14.00% |
YORW The York Water Company | -4.05% | 0.08% | -13.23% | -12.40% | -7.93% | 8.61% | 2.67% | 46.40% | -3.34% | -9.61% |
Correlation
The correlation between CDZI and YORW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1999 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CDZI:
-$0.42
YORW:
$1.97
CDZI:
$16.31M
YORW:
-$18.46M
CDZI:
$5.15M
YORW:
-$40.05M
CDZI:
-$25.60M
YORW:
$31.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDZI vs. YORW — Ранг доходности на риск
CDZI
YORW
Сравнение CDZI c YORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadiz Inc. (CDZI) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDZI | YORW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.13 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.26 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDZI и YORW
Максимальная просадка CDZI за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZI и YORW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDZI | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -46.68% | -52.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.25% | -13.93% | -33.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.47% | -27.44% | -29.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.21% | -39.62% | -49.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.16% | -39.62% | -50.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.94% | -36.83% | -62.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.78% | -13.10% | -62.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.31% | 6.73% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDZI и YORW
Cadiz Inc. (CDZI) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что CDZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDZI | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.50% | 5.85% | +15.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.47% | 13.78% | +27.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.90% | 20.40% | +39.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 22.84% | +49.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.78% | 29.23% | +28.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZI и YORW
CDZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZI Cadiz Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YORW The York Water Company | 2.95% | 2.78% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDZI и YORW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadiz Inc. и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CDZI and YORW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDZI has higher volatility (21.50%) compared to YORW (5.85%). In terms of maximum drawdown, CDZI dropped -99.57% vs YORW's -46.68%.
CDZI currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDZI и YORW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор