PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDZI с CWCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDZI с CWCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDZI (Cadiz Inc.) and CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CDZI returned -3.07%/yr vs 10.78%/yr for CWCO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDZI и CWCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadiz Inc. (CDZI) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDZI показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у CWCO с доходностью -14.12%. За последние 10 лет акции CDZI уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: -3.07% против 10.78% соответственно.

CDZI

1 день
0.44%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-18.72%
6 месяцев
-22.32%
1 год
48.05%
3 года*
-3.47%
5 лет*
-19.14%
10 лет*
-3.07%

CWCO

1 день
1.93%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-11.43%
1 год
12.68%
3 года*
16.23%
5 лет*
21.02%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDZI и CWCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDZI
Cadiz Inc.		-18.72%7.88%85.71%12.00%-35.23%-63.76%-3.36%6.99%-27.72%14.00%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		-14.12%38.70%-26.46%144.17%42.62%-9.12%-24.11%43.03%-4.40%18.30%

Correlation

The correlation between CDZI and CWCO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г.

0.14

Фундаментальные показатели

EPS

CDZI:

-$0.42

CWCO:

$1.44

Коэффициент P/S

CDZI:

22.84

CWCO:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

CDZI:

$16.31M

CWCO:

$128.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDZI:

$5.15M

CWCO:

$46.99M

EBITDA (12 мес.)

CDZI:

-$25.60M

CWCO:

$22.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadiz Inc.

Consolidated Water Co. Ltd.

Часто сравнивают с CDZI:
CDZI с PCYOCDZI с YORWCDZI с SBS
Часто сравнивают с CWCO:
CWCO с PNRCWCO с BRBRCWCO с SPYCWCO с FANGCWCO с GWRSCWCO с VOOCWCO с NVDA

Доходность на риск

CDZI vs. CWCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDZI
Ранг доходности на риск CDZI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CWCO
Ранг доходности на риск CWCO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWCO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDZI c CWCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadiz Inc. (CDZI) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDZICWCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.42

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.79

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.50

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

1.41

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDZI vs. CWCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDZI на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа CWCO равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDZI и CWCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDZICWCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.42

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.57

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.24

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CDZI и CWCO

Максимальная просадка CDZI за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZI и CWCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDZICWCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-81.47%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.46%

-25.29%

-15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.84%

-38.23%

-19.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.21%

-38.23%

-50.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.16%

-47.74%

-42.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.68%

-21.45%

-77.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.75%

-38.28%

-37.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.93%

9.02%

+9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CDZI и CWCO

Cadiz Inc. (CDZI) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что CDZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDZICWCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

9.64%

+12.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

22.27%

+18.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.71%

30.24%

+28.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.99%

37.36%

+34.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.80%

38.02%

+19.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDZI и CWCO

CDZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDZI
Cadiz Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.86%1.42%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDZI и CWCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadiz Inc. и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
5.08M
29.97M
(CDZI) Общая выручка
(CWCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CDZI and CWCO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDZI has higher volatility (21.67%) compared to CWCO (9.64%). In terms of maximum drawdown, CDZI dropped -99.57% vs CWCO's -81.47%.

CDZI currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDZI и CWCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор