Сравнение CDZI с PCYO
CDZI (Cadiz Inc.) and PCYO (Pure Cycle Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CDZI returned -3.07%/yr vs 8.23%/yr for PCYO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDZI и PCYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDZI показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у PCYO с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции CDZI уступали акциям PCYO по среднегодовой доходности: -3.07% против 8.23% соответственно.
CDZI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -22.32%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -19.14%
- 10 лет*
- -3.07%
PCYO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам CDZI и PCYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZI Cadiz Inc. | -18.72% | 7.88% | 85.71% | 12.00% | -35.23% | -63.76% | -3.36% | 6.99% | -27.72% | 14.00% |
PCYO Pure Cycle Corporation | -6.10% | -13.33% | 21.11% | -0.10% | -28.22% | 30.01% | -10.80% | 26.79% | 18.92% | 51.82% |
Correlation
The correlation between CDZI and PCYO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.08 |
The correlation between CDZI and PCYO shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDZI:
$369.65M
PCYO:
$249.45M
CDZI:
-$0.42
PCYO:
$0.61
CDZI:
22.84
PCYO:
8.14
CDZI:
15.90
PCYO:
1.68
CDZI:
$16.31M
PCYO:
$30.64M
CDZI:
$5.15M
PCYO:
$18.62M
CDZI:
-$25.60M
PCYO:
$19.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDZI vs. PCYO — Ранг доходности на риск
CDZI
PCYO
Сравнение CDZI c PCYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadiz Inc. (CDZI) и Pure Cycle Corporation (PCYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDZI | PCYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.03 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 0.06 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDZI | PCYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.02 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.21 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.23 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.06 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CDZI и PCYO
Максимальная просадка CDZI за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки PCYO в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZI и PCYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDZI | PCYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -89.13% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.46% | -17.50% | -22.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.84% | -33.36% | -24.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.21% | -51.46% | -37.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.16% | -52.49% | -37.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.68% | -37.23% | -61.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.75% | -52.45% | -23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 7.89% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDZI и PCYO
Cadiz Inc. (CDZI) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Pure Cycle Corporation (PCYO) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что CDZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDZI | PCYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 10.06% | +11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 23.96% | +16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.71% | 29.80% | +28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.99% | 32.25% | +39.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.80% | 35.83% | +21.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZI и PCYO
Ни CDZI, ни PCYO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDZI и PCYO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadiz Inc. и Pure Cycle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CDZI and PCYO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDZI has higher volatility (21.67%) compared to PCYO (10.06%). In terms of maximum drawdown, CDZI dropped -99.57% vs PCYO's -89.13%.
CDZI currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDZI и PCYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор