PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDZ.TO с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDZ.TO с TSLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) is Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CDZ.TO returned 9.45%/yr vs 41.07%/yr for TSLA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDZ.TO и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CDZ.TO торгуется в CAD, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDZ.TO показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -4.59%. За последние 10 лет акции CDZ.TO уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 9.45% против 41.07% соответственно.

CDZ.TO

1 день
0.81%
1 месяц
3.65%
С начала года
14.38%
6 месяцев
11.25%
1 год
23.54%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.45%

TSLA

1 день
0.00%
1 месяц
11.03%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-7.19%
1 год
29.64%
3 года*
26.25%
5 лет*
19.56%
10 лет*
41.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDZ.TO и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		14.38%13.45%17.86%8.98%-4.43%22.80%-3.27%25.68%-8.84%4.92%
TSLA
Tesla, Inc.		-5.67%6.25%76.49%97.28%-62.54%48.40%729.18%19.52%15.95%36.42%

Correlation

The correlation between CDZ.TO and TSLA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

CDZ.TO vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDZ.TO c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDZ.TOTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
0.65

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.15

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.14

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

1.01

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.51

2.32

+17.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDZ.TO vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDZ.TO на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDZ.TO и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDZ.TOTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.65

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.34

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CDZ.TO и TSLA

Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDZ.TOTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-71.10%

+21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-29.46%

+25.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-54.15%

+41.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-71.10%

+53.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-71.10%

+25.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.25%

+14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-21.87%

+15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

12.90%

-11.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CDZ.TO и TSLA

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) составляет 1.97%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDZ.TOTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

12.17%

-10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

27.04%

-20.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

45.86%

-37.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

57.66%

-46.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

57.94%

-43.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDZ.TO и TSLA

Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.04%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDZ.TO and TSLA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDZ.TO и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор