Сравнение CDZ.TO с XEI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).
CDZ.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDZ.TO или XEI.TO.
Основные характеристики
| CDZ.TO | XEI.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.31% | 6.74% |
| Дох-ть за 1 год | 8.47% | 9.27% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.59% | 9.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 6.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 11.60% |
| Макс. просадка | -49.12% | -45.51% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CDZ.TO и XEI.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CDZ.TO и XEI.TO
С начала года, CDZ.TO показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 6.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDZ.TO имеют среднегодовую доходность 6.51%, а акции XEI.TO немного впереди с 6.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDZ.TO и XEI.TO
CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDZ.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZ.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности XEI.TO в 5.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.93% | 3.92% | 3.89% | 3.12% | 3.92% | 3.90% | 4.62% | 3.63% | 3.71% | 3.94% | 7.64% | 3.42% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 5.13% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% | 7.94% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок CDZ.TO и XEI.TO
Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и XEI.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDZ.TO и XEI.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.