PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDZ.TO с XDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDZ.TO с XDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO).

CDZ.TO и XDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDZ.TO и XDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDZ.TO и XDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		6.43%13.45%17.86%8.98%-4.43%22.80%-3.27%25.68%-8.84%4.92%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		6.35%24.80%21.08%7.83%-8.70%29.08%-0.64%21.04%-12.68%10.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDZ.TO показывает доходность 6.43%, а XDV.TO немного ниже – 6.35%. За последние 10 лет акции CDZ.TO уступали акциям XDV.TO по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.71% соответственно.

CDZ.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.43%
6 месяцев
4.81%
1 год
20.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.23%
10 лет*
9.35%

XDV.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.35%
6 месяцев
12.55%
1 год
30.75%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.40%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TOCDZ.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XDV.TO:
XDV.TO с XDIV.TOXDV.TO с VDY.TOXDV.TO с XEI.TOXDV.TO с ZDV.TOXDV.TO с XIU.TOXDV.TO с ZSP.TOXDV.TO с SCHD

Сравнение комиссий CDZ.TO и XDV.TO

CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XDV.TO в 0.55%.

CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF

Доходность на риск

CDZ.TO vs. XDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XDV.TO
Ранг доходности на риск XDV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDV.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDZ.TO c XDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDZ.TOXDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

3.04

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.75

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.64

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

4.03

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

18.75

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDZ.TO vs. XDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDZ.TO на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа XDV.TO равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDZ.TO и XDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDZ.TOXDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.04

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Корреляция

Корреляция между CDZ.TO и XDV.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDZ.TO и XDV.TO

Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности XDV.TO в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.32%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		3.25%3.46%4.20%4.46%4.34%3.69%4.55%4.01%4.68%3.47%3.72%4.52%

Просадки

Сравнение просадок CDZ.TO и XDV.TO

Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.33%, примерно равная максимальной просадке XDV.TO в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и XDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDZ.TOXDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-48.79%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-7.77%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-20.59%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-39.09%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.96%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.97%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.67%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CDZ.TO и XDV.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) составляет 3.29%, в то время как у iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDZ.TOXDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.08%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

7.18%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

10.18%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

10.79%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

14.67%

-0.01%