Сравнение CDZ.TO с VEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).
CDZ.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDZ.TO или VEQT.TO.
Основные характеристики
CDZ.TO | VEQT.TO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.31% | 11.42% |
Дох-ть за 1 год | 8.47% | 20.82% |
Дох-ть за 3 года | 4.66% | 9.32% |
Дох-ть за 5 лет | 7.59% | 10.77% |
Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.39 |
Дневная вол-ть | 10.79% | 9.02% |
Макс. просадка | -49.12% | -30.45% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CDZ.TO и VEQT.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CDZ.TO и VEQT.TO
С начала года, CDZ.TO показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 11.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDZ.TO и VEQT.TO
CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDZ.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZ.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VEQT.TO в 1.69%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.93% | 3.92% | 3.89% | 3.12% | 3.92% | 3.90% | 4.62% | 3.63% | 3.71% | 3.94% | 7.64% | 3.42% |
Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.69% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDZ.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и VEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDZ.TO и VEQT.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) имеют волатильность 3.06% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.