Сравнение CDZ.TO с CUD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO).
CDZ.TO и CUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. CUD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDZ.TO или CUD.TO.
Основные характеристики
| CDZ.TO | CUD.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.31% | 5.77% |
| Дох-ть за 1 год | 8.47% | 9.79% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 1.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.59% | 5.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 7.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 11.56% |
| Макс. просадка | -49.12% | -38.36% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.30% |
Корреляция
Корреляция между CDZ.TO и CUD.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CDZ.TO и CUD.TO
С начала года, CDZ.TO показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у CUD.TO с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции CDZ.TO уступали акциям CUD.TO по среднегодовой доходности: 6.51% против 7.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDZ.TO и CUD.TO
И CDZ.TO, и CUD.TO имеют комиссию равную 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDZ.TO c CUD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZ.TO и CUD.TO
Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности CUD.TO в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.93% | 3.92% | 3.89% | 3.12% | 3.92% | 3.90% | 4.62% | 3.63% | 3.71% | 3.94% | 7.64% | 3.42% |
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 1.97% | 2.05% | 1.92% | 2.07% | 2.14% | 1.73% | 2.14% | 1.51% | 1.85% | 1.80% | 4.72% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок CDZ.TO и CUD.TO
Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки CUD.TO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и CUD.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDZ.TO и CUD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.