Сравнение CDZ.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
CDZ.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDZ.TO или VDY.TO.
Основные характеристики
| CDZ.TO | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.31% | 7.80% |
| Дох-ть за 1 год | 8.47% | 13.62% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 9.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.59% | 10.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 8.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 11.15% |
| Макс. просадка | -49.12% | -39.21% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CDZ.TO и VDY.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CDZ.TO и VDY.TO
С начала года, CDZ.TO показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции CDZ.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 6.51% против 8.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDZ.TO и VDY.TO
CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDZ.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZ.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VDY.TO в 4.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.93% | 3.92% | 3.89% | 3.12% | 3.92% | 3.90% | 4.62% | 3.63% | 3.71% | 3.94% | 7.64% | 3.42% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.52% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок CDZ.TO и VDY.TO
Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDZ.TO и VDY.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.