Сравнение CDX с PIT
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.96%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CDX charges 0.26%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности CDX и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
CDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.51% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -1.54% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between CDX and PIT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between CDX and PIT has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. PIT — Ранг доходности на риск
CDX
PIT
Сравнение CDX c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.62 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 10.88 | -11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и PIT
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -15.19% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -15.19% | +11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -15.19% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -15.19% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -4.08% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.66% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и PIT
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.58%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 4.72% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 19.40% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 21.66% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 17.50% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 17.50% | -6.45% |
Сравнение комиссий CDX и PIT
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и PIT
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and PIT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (4.72%) compared to CDX (1.58%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 7.96% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 7.10% for PIT.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор