Сравнение CDX с ESHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY).
CDX и ESHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и ESHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.25% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
CDX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и ESHY
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CDX vs. ESHY — Ранг доходности на риск
CDX
ESHY
Сравнение CDX c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и ESHY
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.42% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и ESHY
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и ESHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | 0.00% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | 0.00% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | 0.00% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и ESHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 0.00% | +16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 0.00% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 0.00% | +11.23% |