Сравнение CDX с ESHY
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. CDX is actively managed, while ESHY is passively managed. CDX charges 0.26%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности CDX и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CDX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -0.98% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CDX и ESHY
Секторы
CDX
ESHY
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
CDX
ESHY
-
Промышленность
CDX
ESHY
-
Здравоохранение
CDX
ESHY
-
Финансовые услуги
CDX
ESHY
-
Потребительский циклический сектор
CDX
ESHY
-
Энергетика
CDX
ESHY
Недвижимость
CDX
ESHY
-
Коммуникационные услуги
CDX
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
CDX
ESHY
-
Сырьевые материалы
CDX
ESHY
-
Коммунальные услуги
CDX
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. ESHY — Ранг доходности на риск
CDX
ESHY
Сравнение CDX c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CDX и ESHY
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | 0.00% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | 0.00% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | 0.00% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 0.00% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 0.00% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 0.00% | +11.10% |
Сравнение комиссий CDX и ESHY
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и ESHY
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.31% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 0.00% for ESHY.
They also come from different issuers: Simplify and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для CDX и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор