Сравнение CDX с BSJQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).
CDX и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и BSJQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.66% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.66%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и BSJQ
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Доходность на риск
CDX vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
CDX
BSJQ
Сравнение CDX c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.85 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.63 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.59 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.39 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 17.12 | -16.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.85 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CDX и BSJQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и BSJQ
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности BSJQ в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и BSJQ
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и BSJQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -24.13% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -2.52% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | 0.00% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.22% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 0.35% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и BSJQ
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 0.59% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 0.94% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 3.21% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 5.74% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 8.54% | +2.70% |