Сравнение CDUAF с PG
CDUAF (Canadian Utilities Limited) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.23%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции CDUAF уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.23% против 8.64% соответственно.
CDUAF
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 36.69%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 7.23%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам CDUAF и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 18.48% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between CDUAF and PG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CDUAF:
$9.84B
PG:
$350.63B
CDUAF:
$0.29
PG:
$5.23
CDUAF:
124.22
PG:
27.76
CDUAF:
2.83
PG:
4.07
CDUAF:
1.97
PG:
6.50
CDUAF:
$3.46B
PG:
$86.72B
CDUAF:
$1.39B
PG:
$43.64B
CDUAF:
$1.76B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. PG — Ранг доходности на риск
CDUAF
PG
Сравнение CDUAF c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDUAF | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | -0.58 | +7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.11 | -1.04 | +18.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDUAF | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | -0.48 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и PG
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDUAF | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -54.25% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -15.52% | +10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -21.15% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -23.77% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -23.77% | -18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.93% | -15.91% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.89% | -12.16% | -27.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 8.93% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и PG
Canadian Utilities Limited (CDUAF) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 6.79% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDUAF | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.01% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 15.32% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 18.65% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 17.79% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 19.05% | +6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и PG
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.70% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDUAF и PG
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CDUAF and PG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to CDUAF (6.79%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs PG's -54.25%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDUAF и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор