Сравнение CDUAF с PG
CDUAF (Canadian Utilities Limited) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.41%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 25.38%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции CDUAF уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.41% против 8.53% соответственно.
CDUAF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 24.18%
- С начала года
- 25.38%
- 1 год
- 43.04%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 3.06%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам CDUAF и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 25.38% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between CDUAF and PG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CDUAF:
$7.86B
PG:
$347.29B
CDUAF:
CA$0.29
PG:
$5.24
CDUAF:
184.25
PG:
28.45
CDUAF:
4.20
PG:
4.17
CDUAF:
2.92
PG:
6.68
CDUAF:
CA$3.46B
PG:
$86.72B
CDUAF:
CA$1.39B
PG:
$43.64B
CDUAF:
CA$1.76B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. PG — Ранг доходности на риск
CDUAF
PG
Сравнение CDUAF c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDUAF | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.00 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.11 | +8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | -0.20 | +20.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и PG
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDUAF | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -54.25% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -15.52% | +10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -21.15% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -23.77% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -23.77% | -18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -13.57% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.74% | -12.17% | -27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 8.87% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и PG
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 4.04%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDUAF | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 7.35% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 15.86% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 19.69% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 18.08% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 19.17% | +4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и PG
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.49% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDUAF и PG
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CDUAF and PG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to CDUAF (4.04%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs PG's -54.25%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDUAF и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор